PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-3.10%17.55%19.35%17.58%-0.81%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.92%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.

FWMIX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
13.29%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VOOFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с GQHPXFWMIX с ABALXFWMIX с RIDAX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий FWMIX и CGDV

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3

Доходность на риск

FWMIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.81

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.94

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.10

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.04

-0.32

Корреляция

Корреляция между FWMIX и CGDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и CGDV

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.76%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и CGDV

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-21.82%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.75%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.83%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.73%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и CGDV

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) составляет 4.41%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.52%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.25%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.76%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.60%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.60%

+1.21%