Сравнение FWMIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FWMIX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWMIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWMIX American Funds Washington Mutual F3 | -3.10% | 17.55% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.85% | 8.01% | 25.14% | -5.90% | 19.05% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
FWMIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWMIX и VTV
FWMIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWMIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
FWMIX
VTV
Сравнение FWMIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWMIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.48 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWMIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FWMIX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWMIX и VTV
Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWMIX American Funds Washington Mutual F3 | 10.76% | 10.38% | 10.37% | 6.43% | 6.64% | 6.34% | 3.35% | 6.40% | 4.67% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FWMIX и VTV
Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWMIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -59.27% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.32% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -17.04% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.58% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.92% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWMIX и VTV
American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWMIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.65% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.71% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.89% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 13.88% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.67% | +0.14% |