PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-3.10%17.55%19.35%17.58%-8.17%28.85%8.01%25.14%-5.90%19.05%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%.

FWMIX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
13.29%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VOOFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с CGDVFWMIX с ABALXFWMIX с GQHPX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий FWMIX и AIVSX

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3

Доходность на риск

FWMIX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.16

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между FWMIX и AIVSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и AIVSX

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.76%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%0.00%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и AIVSX

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-50.90%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.76%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-24.31%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.34%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.93%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.75%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.93%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.56%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.96%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.55%

+0.26%