PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и WBIF


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
1.40%9.16%3.43%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 1.40%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

WBIF

1 день
0.47%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.81%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.67%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Сравнение комиссий FWD и WBIF

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.


Доходность на риск

FWD vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDWBIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.62

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.88

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.74

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

2.67

+11.67

FWD vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа WBIF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.62

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.24

+1.04

Корреляция

Корреляция между FWD и WBIF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и WBIF

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности WBIF в 0.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FWD и WBIF

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и WBIF.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-20.29%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.51%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-4.81%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.83%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.46%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и WBIF

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

3.36%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

9.03%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

14.34%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

12.82%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

12.24%

+12.40%