PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FWD и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и VUG

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%25.66%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%31.23%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FWD и VUG

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FWD
AB Disruptors ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FWD vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.82

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.32

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.19

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

4.15

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.82

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.57

+0.67

Корреляция

Корреляция между FWD и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и VUG

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FWD и VUG

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-50.68%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.53%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-12.25%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.13%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.72%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и VUG

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.12%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

12.70%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

22.70%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

22.22%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

21.38%

+3.25%