PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и VEGA


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.70%15.83%11.20%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.70%.


FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
2.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.73%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий FWD и VEGA

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

FWD vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.15

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.68

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.74

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

8.16

+5.14

FWD vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.48

+0.76

Корреляция

Корреляция между FWD и VEGA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и VEGA

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VEGA в 1.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.37%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FWD и VEGA

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-28.37%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-8.32%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.95%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.83%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.78%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и VEGA

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

4.30%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

7.21%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

11.99%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

12.31%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

12.67%

+11.96%