Сравнение FWD с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
FWD и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.70% | 15.83% | 11.20% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.70%.
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и VEGA
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
FWD vs. VEGA — Ранг доходности на риск
FWD
VEGA
Сравнение FWD c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.68 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.74 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 8.16 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.48 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между FWD и VEGA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и VEGA
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VEGA в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.37% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и VEGA
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -28.37% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -8.32% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.95% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.83% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.78% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и VEGA
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.30% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 7.21% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 11.99% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.31% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.67% | +11.96% |