Сравнение FWD с TAFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).
FWD и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и TAFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.35% | 2.48% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 0.43%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и TAFI
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.
Доходность на риск
FWD vs. TAFI — Ранг доходности на риск
FWD
TAFI
Сравнение FWD c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | TAFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.97 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 8.13 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FWD и TAFI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и TAFI
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TAFI в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и TAFI
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и TAFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -2.00% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -1.87% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.88% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.37% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 0.45% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и TAFI
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 0.55% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 0.96% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 2.07% | +26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 2.01% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 2.01% | +22.63% |