PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и PID


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
2.04%24.45%3.08%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.04%.


FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

PID

1 день
2.07%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.12%
1 год
20.87%
3 года*
11.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Сравнение комиссий FWD и PID

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.


Доходность на риск

FWD vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PID
Ранг доходности на риск PID: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.64

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.39

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.36

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

10.33

+2.97

FWD vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.26

+0.98

Корреляция

Корреляция между FWD и PID составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и PID

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PID в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.38%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок FWD и PID

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и PID.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-66.34%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-8.83%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.36%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-13.12%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.02%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и PID

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

3.80%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

7.11%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

12.81%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

13.96%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.99%

+6.64%