Сравнение FWD с LRGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).
FWD и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и LRGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и LRGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 14.56% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | -4.86% | 16.23% | 24.92% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и LRGC
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.
Доходность на риск
FWD vs. LRGC — Ранг доходности на риск
FWD
LRGC
Сравнение FWD c LRGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | LRGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.87 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.36 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.36 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 5.50 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.87 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FWD и LRGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и LRGC
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LRGC в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.61% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и LRGC
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и LRGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -19.38% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.76% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.83% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.23% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.91% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и LRGC
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.36% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 9.37% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 18.06% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.41% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.41% | +9.23% |