PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и LRGC


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%14.56%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Сравнение комиссий FWD и LRGC

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.


Доходность на риск

FWD vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.87

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.36

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.36

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

5.50

+8.84

FWD vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.87

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между FWD и LRGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и LRGC

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LRGC в 0.61%


TTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FWD и LRGC

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и LRGC.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-19.38%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.76%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.83%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.23%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.91%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и LRGC

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.36%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

9.37%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

18.06%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

15.41%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

15.41%

+9.23%