PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с LOWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Low Volatility fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 16.27%/yr for LOWV. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FWD charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности FWD и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 7.82%.

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%

LOWV

1 день
-0.05%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
8.59%
С начала года
7.82%
1 год
12.79%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

LOWV

AB US Low Volatility Equity ETF
$304.83K$284.15K$593.92K

Сравнение доходности по годам FWD и LOWV

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		7.82%12.26%20.43%18.90%

Correlation

The correlation between FWD and LOWV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.70

The correlation between FWD and LOWV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWD и LOWV

Секторы
FWD
LOWV

Технологии

51.2%
35.6%

Промышленность

16.7%
6.9%

Здравоохранение

8.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.2%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

0.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.2%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Финансовые услуги

0.5%
14.3%

Коммунальные услуги

0.3%
4.6%

Технологии

FWD
51.2%
LOWV
35.6%

Промышленность

FWD
16.7%
LOWV
6.9%

Здравоохранение

FWD
8.1%
LOWV
11.6%

Коммуникационные услуги

FWD
3.8%
LOWV
8.7%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.4%
LOWV
8.2%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
LOWV

-

Энергетика

FWD
0.8%
LOWV
2.3%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
LOWV
6.2%

Недвижимость

FWD
0.8%
LOWV
1.6%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
LOWV
14.3%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
LOWV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с ^GSPCLOWV с WLDL.L

Доходность на риск

FWD vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FWD c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.22

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.72

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.34

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

5.33

+2.62

FWD vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOWV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и LOWV

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-13.87%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-9.59%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-13.87%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.05%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.49%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.40%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и LOWV

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

2.75%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

7.73%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

10.53%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

11.88%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

11.88%

+14.17%

Сравнение комиссий FWD и LOWV

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и LOWV

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности LOWV в 0.84%

ПозицияTTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.84%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FWD and LOWV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to LOWV (2.75%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs LOWV's -13.87%.

On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 16.27% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

LOWV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.09% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while LOWV is Low Volatility. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.48% for LOWV.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор