Сравнение FWD с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
FWD и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 1.18% | 30.76% | 31.03% | 20.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 1.18%.
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 55.72%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и IQM
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
FWD vs. IQM — Ранг доходности на риск
FWD
IQM
Сравнение FWD c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.72 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 11.65 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FWD и IQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и IQM
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и IQM
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -44.91% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.71% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.68% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -12.55% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.70% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и IQM
Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 11.26%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 12.90% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 23.48% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 33.37% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 28.67% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 30.73% | -6.10% |