PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и IQM


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
1.18%30.76%31.03%20.74%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 1.18%.


FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий FWD и IQM

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

FWD vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.68

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.29

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.72

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

11.65

+1.66

FWD vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.77

+0.47

Корреляция

Корреляция между FWD и IQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и IQM

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FWD и IQM

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-44.91%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.71%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.68%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-12.55%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.70%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и IQM

Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 11.26%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

12.90%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

23.48%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

33.37%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

28.67%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

30.73%

-6.10%