PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с INKM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 39.48%/yr vs 10.04%/yr for INKM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FWD charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности FWD и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.61%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
-0.29%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.61%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.00%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и INKM

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		5.61%11.86%5.70%8.79%

Correlation

The correlation between FWD and INKM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.50

The correlation between FWD and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и INKM

Секторы
FWD
INKM

Технологии

52.6%
13.2%

Промышленность

17.7%
14.6%

Здравоохранение

6.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.2%

Энергетика

2.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Коммунальные услуги

1.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.6%

Недвижимость

0.7%
10.9%

Финансовые услуги

0.5%
8.3%

Технологии

FWD
52.6%
INKM
13.2%

Промышленность

FWD
17.7%
INKM
14.6%

Здравоохранение

FWD
6.6%
INKM
6.8%

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
INKM
6.2%

Энергетика

FWD
2.6%
INKM
11.1%

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
INKM
5.1%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
INKM
1.4%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
INKM
13.9%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
INKM
8.6%

Недвижимость

FWD
0.7%
INKM
10.9%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
INKM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

FWD vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.20

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.12

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

2.87

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

11.30

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.20

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.57

+1.10

Просадки

Сравнение просадок FWD и INKM

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-28.58%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-4.55%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-9.25%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.33%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.15%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и INKM

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

1.67%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

4.59%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

5.95%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

8.30%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

9.78%

+14.94%

Сравнение комиссий FWD и INKM

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и INKM

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности INKM в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.86%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

FWD and INKM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to INKM (1.67%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs INKM's -28.58%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 10.04% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

INKM has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.50% for INKM.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор