Сравнение FWD с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
FWD и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 2.48%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и INKM
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
FWD vs. INKM — Ранг доходности на риск
FWD
INKM
Сравнение FWD c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.95 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.92 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 8.53 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.55 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FWD и INKM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и INKM
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и INKM
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -28.58% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -5.76% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -3.21% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.73% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.30% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и INKM
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 2.97% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 4.62% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 7.83% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 8.30% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 9.77% | +14.87% |