PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с HIDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

FWD и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и HIDV

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%25.66%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-3.14%14.64%26.01%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -3.14%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
2.77%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.28%
1 год
15.00%
3 года*
17.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий FWD и HIDV

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

FWD
AB Disruptors ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

FWD vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.84

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.29

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.16

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

5.21

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.33

-0.09

Корреляция

Корреляция между FWD и HIDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и HIDV

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HIDV в 2.59%

TTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.59%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FWD и HIDV

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-18.76%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.62%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.06%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.11%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.04%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и HIDV

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.16%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.32%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

18.05%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.64%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

14.64%

+9.99%