Сравнение FWD с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
FWD и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и GSWO
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
FWD vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FWD
GSWO
Сравнение FWD c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.84 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.24 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.24 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 5.62 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.84 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FWD и GSWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и GSWO
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GSWO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и GSWO
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -17.77% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -9.50% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.31% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.35% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.10% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и GSWO
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 5.76% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 8.20% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 13.60% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.98% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.98% | +11.65% |