PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и GSWO


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.40%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.


FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий FWD и GSWO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

FWD vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.84

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.24

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.24

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

5.62

+7.69

FWD vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.77

+0.47

Корреляция

Корреляция между FWD и GSWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и GSWO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GSWO в 1.83%


TTM2025202420232022
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FWD и GSWO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-17.77%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.50%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.31%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.35%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.10%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и GSWO

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.76%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

8.20%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

13.60%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

12.98%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

12.98%

+11.65%