PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 39.48%/yr vs 21.80%/yr for DRIV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FWD charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности FWD и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и DRIV

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%11.30%

Correlation

The correlation between FWD and DRIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.80

The correlation between FWD and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и DRIV

Секторы
FWD
DRIV

Технологии

52.6%
34.0%

Промышленность

17.7%
19.4%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
5.4%

Энергетика

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
26.8%

Сырьевые материалы

1.8%
14.4%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Технологии

FWD
52.6%
DRIV
34.0%

Промышленность

FWD
17.7%
DRIV
19.4%

Здравоохранение

FWD
6.6%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
DRIV
5.4%

Энергетика

FWD
2.6%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
DRIV
26.8%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
DRIV
14.4%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
DRIV

-

Недвижимость

FWD
0.7%
DRIV

-

Финансовые услуги

FWD
0.5%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

FWD vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.70

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.35

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

6.92

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

24.10

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.54

+1.13

Просадки

Сравнение просадок FWD и DRIV

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-41.93%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.43%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-34.18%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.04%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-15.13%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.85%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и DRIV

Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 7.77%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

9.36%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

19.29%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

25.14%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

27.07%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

27.40%

-2.68%

Сравнение комиссий FWD и DRIV

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и DRIV

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWD and DRIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to FWD (7.77%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs DRIV's -41.93%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 21.80% for DRIV. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FWD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор