Сравнение FWD с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
FWD и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и DFAI
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
FWD vs. DFAI — Ранг доходности на риск
FWD
DFAI
Сравнение FWD c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.79 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.44 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.74 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 10.73 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FWD и DFAI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и DFAI
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и DFAI
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -27.44% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.95% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.23% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.21% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.79% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и DFAI
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 6.97% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 10.65% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 16.73% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.81% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.66% | +8.98% |