PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и DFAI


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
4.03%34.04%4.68%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий FWD и DFAI

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


Доходность на риск

FWD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.79

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.44

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

2.74

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

10.73

+3.61

FWD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.75

+0.53

Корреляция

Корреляция между FWD и DFAI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и DFAI

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFAI в 2.37%


TTM202520242023202220212020
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FWD и DFAI

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и DFAI.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-27.44%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.95%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.23%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.21%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.79%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и DFAI

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

6.97%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

10.65%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

16.73%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

15.81%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

15.66%

+8.98%