PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

FWD и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и CGNG

2026 (YTD)20252024
FWD
AB Disruptors ETF		6.18%32.00%4.24%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий FWD и CGNG

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

FWD
AB Disruptors ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

FWD vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.42

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.01

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

2.01

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

8.44

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.88

+0.40

Корреляция

Корреляция между FWD и CGNG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и CGNG

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CGNG в 0.68%

TTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FWD и CGNG

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-15.90%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.75%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-9.12%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.91%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.28%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и CGNG

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

9.21%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

13.86%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

19.15%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

17.50%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.50%

+7.14%