PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с CGNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, FWD returned 75.95% vs 35.54% for CGNG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FWD charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности FWD и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 16.04%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-1.36%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и CGNG

2026 (YTD)20252024
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%4.24%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		16.04%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between FWD and CGNG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between FWD and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и CGNG

Секторы
FWD
CGNG

Технологии

52.6%
31.4%

Промышленность

17.7%
10.7%

Здравоохранение

6.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.4%

Энергетика

2.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.8%

Сырьевые материалы

1.8%
7.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.8%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Финансовые услуги

0.5%
16.2%

Технологии

FWD
52.6%
CGNG
31.4%

Промышленность

FWD
17.7%
CGNG
10.7%

Здравоохранение

FWD
6.6%
CGNG
3.5%

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
CGNG
10.4%

Энергетика

FWD
2.6%
CGNG
3.5%

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
CGNG
9.8%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
CGNG
7.5%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
CGNG
1.8%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
CGNG
3.8%

Недвижимость

FWD
0.7%
CGNG
1.3%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
CGNG
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с FTHFCGNG с NEWFXCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

FWD vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.98

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.77

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

2.60

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

10.98

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.98

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.27

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FWD и CGNG

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-15.90%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.75%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.36%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.84%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.24%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и CGNG

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.04%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

15.67%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

18.04%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

18.17%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.17%

+6.55%

Сравнение комиссий FWD и CGNG

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и CGNG

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%

Часто задаваемые вопросы

FWD and CGNG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to CGNG (7.04%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, FWD leads with 75.95% vs 35.54% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FWD has performed better with a 75.95% return vs 35.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

CGNG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.08% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while CGNG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Capital Group. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.64% for CGNG.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор