PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWATX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWATX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FWATX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWATX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		1.70%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FWATX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.28% соответственно.

FWATX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
17.48%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.57%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с CAPAXFWATX с AMRMXFWATX с IDIVXFWATX с INPFXFWATX с BERIXFWATX с CSTAXFWATX с FNILX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FWATX и TPDAX

FWATX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Доходность на риск

FWATX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWATX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWATXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.18

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.82

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.59

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

13.57

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWATX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWATXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между FWATX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWATX и TPDAX

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.22%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FWATX и TPDAX

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWATXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-22.29%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.58%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-17.58%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

-22.29%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.94%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FWATX и TPDAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.28% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWATXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.40%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.86%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.29%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.14%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

9.87%

-0.08%