PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWATX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWATX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FWATX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWATX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		1.70%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FWATX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 2.53% соответственно.

FWATX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
17.48%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.57%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с CAPAXFWATX с AMRMXFWATX с IDIVXFWATX с INPFXFWATX с BERIXFWATX с CSTAXFWATX с FNILX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FWATX и STDAX

FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FWATX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWATX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWATXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

4.33

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

7.27

-5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.54

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

6.81

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

32.75

-24.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWATX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWATXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

4.33

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.00

+0.88

Корреляция

Корреляция между FWATX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWATX и STDAX

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.22%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FWATX и STDAX

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWATXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-76.81%

+55.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-0.59%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-2.91%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

-26.89%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-9.47%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-31.94%

+28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.12%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FWATX и STDAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWATXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.40%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

0.64%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

0.93%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

1.95%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

6.69%

+3.10%