PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FUMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%24.94%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью -3.26%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ

Сравнение комиссий FVWSX и FUMIX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXFUMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.74

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.17

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.18

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

5.06

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FUMIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXFUMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FUMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FUMIX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FUMIX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FUMIX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FUMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-33.36%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.12%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-27.66%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.21%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.42%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.83%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FUMIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.16%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.26%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

21.35%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

21.05%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.76%

-2.42%