Сравнение FVWSX с AMOMX
FVWSX (Fidelity Series Opportunistic Insights Fund) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FVWSX charges 0.00%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FVWSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 17.75%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVWSX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 9.61% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between FVWSX and AMOMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between FVWSX and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVWSX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
FVWSX
AMOMX
Сравнение FVWSX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVWSX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVWSX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | — | — |
Сравнение комиссий FVWSX и AMOMX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и AMOMX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 14.90% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVWSX and AMOMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVWSX и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор