PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции AMOMX по среднегодовой доходности: 16.27% против 13.59% соответственно.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий FVWSX и AMOMX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.91

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.40

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

6.88

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.91

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Корреляция

Корреляция между FVWSX и AMOMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и AMOMX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и AMOMX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-34.80%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.96%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-34.80%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-34.80%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.02%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.34%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.87%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и AMOMX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеют волатильность 6.73% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.05%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.38%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

21.46%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

21.51%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

20.93%

-1.59%