Сравнение FVLKX с VMVIX

С начала года, FVLKX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FVLKX и VMVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VMVIX в 1.90%

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и VMVIX.

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.