PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIFX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FVIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIFX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		3.02%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FVIFX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.07% соответственно.

FVIFX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.08%
1 год
20.79%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.15%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с FXAIXFVIFX с VGTFVIFX с PRNHXFVIFX с FZILXFVIFX с AMDVXFVIFX с FIMVX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FVIFX и VMFVX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FVIFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.03

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.91

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.44

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между FVIFX и VMFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и VMFVX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		8.11%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и VMFVX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIFXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-45.79%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-14.52%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-22.46%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-45.79%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-7.59%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.52%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и VMFVX

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIFXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.31%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.35%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

20.59%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

19.55%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.88%

+0.26%