PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Al Frank Fund (VALAX).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		-0.52%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.38% соответственно.

FVDFX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.86%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.36%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FVDFX и VALAX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund

Доходность на риск

FVDFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.23

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.13

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.00

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FVDFX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и VALAX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.89%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и VALAX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-61.26%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.03%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-25.81%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-38.22%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-8.56%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-10.83%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.08%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.02%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.61%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.48%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.57%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.70%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.29%

-2.55%