Сравнение FVDFX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FVDFX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVDFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 1.32% | 16.92% | 8.48% | 5.32% | -3.75% | 24.85% | 7.78% | 24.08% | -10.26% | 14.18% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FVDFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.56% против 4.46% соответственно.
FVDFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.56%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVDFX и HDCTX
FVDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FVDFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FVDFX
HDCTX
Сравнение FVDFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.96 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.25 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FVDFX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDFX и HDCTX
Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 8.73% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FVDFX и HDCTX
Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVDFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -59.05% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -6.95% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -18.22% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -19.43% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.07% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.45% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.59% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDFX и HDCTX
Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVDFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.15% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.30% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.06% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 10.49% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 11.44% | +5.31% |