PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		1.32%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.56% против 19.08% соответственно.

FVDFX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.32%
6 месяцев
7.63%
1 год
15.93%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.56%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FVDFX и FBGRX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FVDFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.73

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.92

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между FVDFX и FBGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FBGRX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.73%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FBGRX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-58.64%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.89%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-43.08%

+26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-43.08%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-8.68%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-12.58%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.51%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.83%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

14.08%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

24.98%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

24.93%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

23.63%

-6.88%