PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.30%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FVD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.74% соответственно.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FVD and VT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FVD and VT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FVD и VT

Секторы
FVD
VT

Финансовые услуги

19.1%
15.9%

Коммунальные услуги

18.4%
2.7%

Промышленность

14.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

11.6%
4.8%

Недвижимость

8.1%
2.4%

Здравоохранение

7.8%
8.1%

Технологии

6.1%
27.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.5%

Энергетика

4.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.3%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
VT
15.9%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
VT
2.7%

Промышленность

FVD
14.2%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
VT
4.8%

Недвижимость

FVD
8.1%
VT
2.4%

Здравоохранение

FVD
7.8%
VT
8.1%

Технологии

FVD
6.1%
VT
27.8%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
VT
9.5%

Энергетика

FVD
4.0%
VT
4.3%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
VT
8.3%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FVD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.31

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.20

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.04

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.53

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.31

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FVD и VT

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-50.27%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.67%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-16.51%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-26.38%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-34.24%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.88%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.02%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.17%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и VT

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.83%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.17%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

12.70%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

16.05%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.23%

-1.79%

Сравнение комиссий FVD и VT

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и VT

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FVD and VT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 8.30% for FVD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.59% for VT.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while VT is Global Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор