PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с VEGI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).

FVD и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.32%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.95%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VEGI по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.78% соответственно.

FVD

1 день
0.47%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.17%
1 год
8.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.73%

VEGI

1 день
0.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
18.95%
6 месяцев
18.40%
1 год
25.50%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с VDEVEGI с XLP

Сравнение комиссий FVD и VEGI

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Доходность на риск

FVD vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.47

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.24

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.42

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.02

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между FVD и VEGI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и VEGI

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VEGI в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.96%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FVD и VEGI

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-37.37%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.31%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-28.86%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-37.37%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.71%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.89%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.65%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и VEGI

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.39%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

11.20%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

17.38%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

17.86%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.91%

-3.48%