Сравнение FVD с TMVE
FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности FVD и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
FVD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.30%
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.21% | 1.86% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between FVD and TMVE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD vs. TMVE — Ранг доходности на риск
FVD
TMVE
Сравнение FVD c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 3.18 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок FVD и TMVE
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -8.21% | -42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.23% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.54% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 13.94% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.94% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.94% | +1.50% |
Сравнение комиссий FVD и TMVE
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и TMVE
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.31% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVD and TMVE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.
FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.10% for TMVE.
FVD tracks Value Line Dividend Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and Thrivent. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для FVD и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор