PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с SMHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

FVD и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-5.82%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с QYLD

Сравнение комиссий FVD и SMHB

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMHB в 0.85%.

SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.14

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.14

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.24

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

-0.64

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.14

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.12

+0.71

Корреляция

Корреляция между FVD и SMHB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и SMHB

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SMHB в 23.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVD и SMHB

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-90.30%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-29.54%

+20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-58.85%

+42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-46.93%

+41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-37.11%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

11.25%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и SMHB

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

13.98%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

29.86%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

50.15%

-37.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

48.97%

-36.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

66.97%

-51.54%