PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с SMHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD returned 5.20%/yr vs -6.36%/yr for SMHB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.

Доходность

Сравнение доходности FVD и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью 5.72%.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

SMHB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
11.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-5.82%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		5.72%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%

Correlation

The correlation between FVD and SMHB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.65

The correlation between FVD and SMHB shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с CRTSMHB с SMH

Доходность на риск

FVD vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDSMHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.29

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.70

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.45

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

1.10

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.10

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FVD и SMHB

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SMHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-90.30%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-25.16%

+17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-45.05%

+33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-58.85%

+42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-41.81%

+35.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-37.21%

+31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

10.38%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и SMHB

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 2.62%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.35%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

25.74%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

38.92%

-29.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

48.93%

-36.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

66.33%

-50.89%

Сравнение комиссий FVD и SMHB

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMHB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и SMHB

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SMHB в 21.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		21.00%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVD and SMHB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.35%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs SMHB's -90.30%.

On 5-year performance, FVD leads with 5.20% vs -6.36% for SMHB. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVD has performed better with a 5.20% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.

SMHB has the higher dividend yield at 21.00%, compared with 2.31% for FVD.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMHB is Leveraged Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.85% for SMHB.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и SMHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор