Сравнение FVD с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
FVD и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVD и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.76% соответственно.
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и RDIV
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
FVD vs. RDIV — Ранг доходности на риск
FVD
RDIV
Сравнение FVD c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.42 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FVD и RDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и RDIV
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и RDIV
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -49.97% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -13.53% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -24.89% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -49.97% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -2.40% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.92% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.30% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и RDIV
First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеют волатильность 3.13% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.75% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 18.27% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 17.69% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 21.91% | -6.48% |