PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с FAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from First Trust - FVD tracks the Value Line Dividend Index while FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.30%/yr vs 10.39%/yr for FAB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности FVD и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FAB по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.39% соответственно.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и FAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%

Correlation

The correlation between FVD and FAB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.80

The correlation between FVD and FAB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и FAB

Секторы
FVD
FAB

Финансовые услуги

19.1%
23.9%

Коммунальные услуги

18.4%
6.2%

Промышленность

14.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

11.6%
5.9%

Недвижимость

8.1%
7.7%

Здравоохранение

7.8%
7.1%

Технологии

6.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.9%

Энергетика

4.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
3.9%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
FAB
23.9%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
FAB
6.2%

Промышленность

FVD
14.2%
FAB
12.0%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
FAB
5.9%

Недвижимость

FVD
8.1%
FAB
7.7%

Здравоохранение

FVD
7.8%
FAB
7.1%

Технологии

FVD
6.1%
FAB
7.9%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
FAB
13.9%

Энергетика

FVD
4.0%
FAB
8.3%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
FAB
2.7%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
FAB
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV

Доходность на риск

FVD vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.91

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.92

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.94

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

12.25

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FAB равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.91

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FVD и FAB

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-63.29%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.65%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-22.91%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-22.91%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-47.08%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.98%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-9.25%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.14%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и FAB

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 2.62%, в то время как у First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.15%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.64%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

13.81%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

18.72%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.06%

-6.62%

Сравнение комиссий FVD и FAB

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и FAB

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FAB в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and FAB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs FAB's -63.29%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.39% vs 8.30% for FVD. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.39% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.59% for FAB.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор