PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.55%/yr vs 18.86%/yr for FTEC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FVAL and FTEC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between FVAL and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и FTEC

Секторы
FVAL
FTEC

Технологии

33.2%
98.6%

Финансовые услуги

12.8%
0.4%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.0%

Промышленность

8.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
0.3%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.0%

Технологии

FVAL
33.2%
FTEC
98.6%

Финансовые услуги

FVAL
12.8%
FTEC
0.4%

Здравоохранение

FVAL
10.8%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
FTEC
0.0%

Промышленность

FVAL
8.9%
FTEC
0.5%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
FTEC

-

Энергетика

FVAL
3.2%
FTEC
0.3%

Недвижимость

FVAL
2.6%
FTEC

-

Коммунальные услуги

FVAL
2.1%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
FTEC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FVAL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.53

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.03

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.21

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

6.36

+5.76

FVAL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FTEC

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-34.95%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.26%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-27.30%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-34.95%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-9.13%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.58%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

5.63%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

8.65%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

19.55%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

23.50%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

25.75%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.90%

-6.85%

Сравнение комиссий FVAL и FTEC

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FTEC

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FTEC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 18.86% vs 12.55% for FVAL. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 18.86% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

FVAL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.37% for FTEC.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FTEC is Technology Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.08% for FTEC.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор