Сравнение FVAL с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FVAL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -7.30%.
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и FTEC
FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVAL vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FVAL
FTEC
Сравнение FVAL c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.81 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.63 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.85 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и FTEC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FTEC
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FTEC в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FTEC
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -34.95% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -16.26% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -34.95% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -12.65% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.61% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.22% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FTEC
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 7.97% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 16.35% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 27.51% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 25.12% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.57% | -6.36% |