Сравнение FV с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
FV и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.87% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции FV превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.01% соответственно.
FV
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.42%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и MDYV
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
FV vs. MDYV — Ранг доходности на риск
FV
MDYV
Сравнение FV c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.41 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FV и MDYV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и MDYV
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.64% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок FV и MDYV
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -60.71% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.55% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -22.58% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -45.90% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -7.10% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -8.68% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.88% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и MDYV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.30% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.44% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 20.68% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 19.57% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.90% | -0.51% |