Сравнение FV с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

FV и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FV и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и FMTM

	2026 (YTD)	2025
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	-3.05%	13.13%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

FV

1 день: 0.85%

1 месяц: -7.00%

С начала года: -3.05%

6 месяцев: -1.12%

1 год: 11.23%

3 года*: 10.98%

5 лет*: 6.71%

10 лет*: 11.51%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с FV:

FV с FVC FV с SYLD FV с SPY FV с PTLC FV с VSMV FV с DALI FV с MAFIX

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с SPY

Сравнение комиссий FV и FMTM

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

FV vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FV	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	1.68	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	2.20	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.30	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	3.23	-2.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.13	12.18	-9.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FV	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	1.68	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	1.71	-1.21

Корреляция

Корреляция между FV и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и FMTM

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.63%	0.63%	0.14%	0.47%	1.38%	0.11%	0.06%	0.56%	0.19%	0.67%	0.95%	0.14%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и FMTM

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	FV	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.04%	-12.12%	-21.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.45%	-12.12%	-1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.08%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.02%	-6.27%	-3.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.84%	-1.89%	-3.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.77%	3.21%	+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и FMTM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.39%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FV	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.39%	10.78%	-3.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.52%	19.28%	-6.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.22%	23.38%	-3.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.76%	23.19%	-2.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	23.19%	-1.81%

Сравнение FV с FMTM

Доходность

Сравнение доходности FV и FMTM

Сравнение доходности по годам FV и FMTM

Доходность по периодам

FV

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FV и FMTM

Доходность на риск

FV vs. FMTM — Ранг доходности на риск

FV

FMTM

Сравнение FV c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FV vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и FMTM

Просадки

Сравнение просадок FV и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FV и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)