PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с KCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, FUTY returned 12.10% vs 3.93% for KCSH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.38%.

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%

KCSH

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и KCSH

2026 (YTD)20252024
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%7.30%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		1.38%4.49%1.94%

Correlation

The correlation between FUTY and KCSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.00

The correlation between FUTY and KCSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с KCSH:
KCSH с SPCKKCSH с BILZKCSH с QISKCSH с KBUFKCSH с KOIDKCSH с KTECKCSH с BNDD

Доходность на риск

FUTY vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.18

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
4.48

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

2.09

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

6.78

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

57.03

-53.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа KCSH равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и KCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYKCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.18

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

3.21

-2.66

Просадки

Сравнение просадок FUTY и KCSH

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и KCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-0.58%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-0.58%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.10%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.03%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.07%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и KCSH

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.13%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

0.83%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

1.24%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

1.33%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

1.33%

+17.72%

Сравнение комиссий FUTY и KCSH

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KCSH в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и KCSH

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности KCSH в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		3.97%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and KCSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to KCSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs KCSH's -0.58%.

On 1-year performance, FUTY leads with 12.10% vs 3.93% for KCSH. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUTY has performed better with a 12.10% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.

KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.60% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Fidelity and KraneShares. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.20% for KCSH.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор