Сравнение FUTU с NTRA
FUTU (Futu Holdings Limited) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 15.34%/yr for NTRA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -7.43%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
Сравнение доходности по годам FUTU и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 122.96% |
Correlation
The correlation between FUTU and NTRA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between FUTU and NTRA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
NTRA:
$30.01B
FUTU:
HK$71.05
NTRA:
-$1.64
FUTU:
4.50
NTRA:
11.70
FUTU:
2.63
NTRA:
16.92
FUTU:
HK$24.01B
NTRA:
$2.50B
FUTU:
HK$21.07B
NTRA:
$1.63B
FUTU:
HK$14.81B
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. NTRA — Ранг доходности на риск
FUTU
NTRA
Сравнение FUTU c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.03 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.17 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и NTRA
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -77.74% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -28.20% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -39.94% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -77.74% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -16.64% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -33.43% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 13.41% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и NTRA
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 14.27% | +24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 35.19% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 42.95% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 57.04% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 60.95% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и NTRA
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и NTRA
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and NTRA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to NTRA (14.27%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор