Сравнение FUTBX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и PDMIX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
FUTBX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
FUTBX
PDMIX
Сравнение FUTBX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.00 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.63 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.04 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и PDMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и PDMIX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и PDMIX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -18.64% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.25% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -18.59% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.96% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.75% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.16% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и PDMIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.92% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.85% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.06% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.60% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.02% | +0.15% |