Сравнение FUNL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
FUNL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNL и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 14.62% | 15.55% | 14.33% | -5.76% | 25.93% | 14.92% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNL и SPYV
FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
FUNL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
FUNL
SPYV
Сравнение FUNL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.83 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.25 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.45 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.83 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.41 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FUNL и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и SPYV
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и SPYV
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -58.45% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.03% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -17.89% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.55% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -8.77% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.54% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и SPYV
Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 3.84% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.76% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.54% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.44% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.96% | -1.43% |