PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUNL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUNL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FUNL и SPYV

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

FUNL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUNLSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.83

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.25

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.15

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.45

+2.96

FUNL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUNLSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.83

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.41

+0.56

Корреляция

Корреляция между FUNL и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и SPYV

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и SPYV

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FUNLSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-58.45%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.03%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.89%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.55%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-8.77%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.54%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и SPYV

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUNLSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.84%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.76%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.54%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.44%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.96%

-1.43%