PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с SEIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

FUNL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%2.06%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.14%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.14%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

SEIV

1 день
2.44%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.14%
6 месяцев
7.66%
1 год
30.20%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с HDV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий FUNL и SEIV

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

FUNL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.42

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

12.08

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Корреляция

Корреляция между FUNL и SEIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и SEIV

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SEIV в 1.51%

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.51%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и SEIV

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-18.18%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.82%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.68%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.60%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и SEIV

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.49%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

9.49%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.25%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.82%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.82%

-1.29%