Сравнение FUNL с DHLX
FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FUNL is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности FUNL и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.71%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUNL и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 3.69% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.71% | 1.24% |
Correlation
The correlation between FUNL and DHLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUNL vs. DHLX — Ранг доходности на риск
FUNL
DHLX
Сравнение FUNL c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.06 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и DHLX
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUNL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -8.40% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.56% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.38% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUNL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 11.43% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 11.43% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 11.43% | +3.86% |
Сравнение комиссий FUNL и DHLX
FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и DHLX
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FUNL and DHLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: CornerCap and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для FUNL и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор