PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий FUNFX и RCKSX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.06

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.09

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.93

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между FUNFX и RCKSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и RCKSX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и RCKSX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-57.88%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.29%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-23.50%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-1.74%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-9.58%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.16%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и RCKSX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.72%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.88%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.40%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.78%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.59%

+0.58%