PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNFX с GFFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUNFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-3) and GFFFX (American Funds The Growth Fund of America Class F-2) are both mutual funds - FUNFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 5 years, FUNFX returned 14.41%/yr vs 11.05%/yr for GFFFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FUNFX charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for GFFFX.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью 6.45%.

FUNFX

1 день
-1.73%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.62%
3 года*
24.91%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
-2.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.26%
1 год
18.30%
3 года*
23.28%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		12.43%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America Class F-2		6.45%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%20.88%

Correlation

The correlation between FUNFX and GFFFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between FUNFX and GFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

American Funds The Growth Fund of America Class F-2

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FNDBFUNFX с FXAIXFUNFX с AWSHXFUNFX с JLGMXFUNFX с QQQFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG

Доходность на риск

FUNFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUNFXGFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.25

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.75

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.49

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

5.68

+6.91

FUNFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и GFFFX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и GFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-36.26%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.74%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-21.55%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-36.26%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.69%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.56%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.59%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 5.89%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.16%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.17%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.44%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

20.46%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.75%

-1.60%

Сравнение комиссий FUNFX и GFFFX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и GFFFX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности GFFFX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		7.71%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America Class F-2		10.28%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FUNFX and GFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GFFFX has higher volatility (7.16%) compared to FUNFX (5.89%). In terms of maximum drawdown, FUNFX dropped -33.92% vs GFFFX's -36.26%.

FUNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNFX и GFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор