PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с GFFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-6.06%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-11.18%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -11.18%.

FUNFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.82%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-9.80%
1 год
13.80%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с SWTSXFUNFX с AWSHXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с JLGMX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий FUNFX и GFFFX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.66

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.08

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.78

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

2.99

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.66

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Корреляция

Корреляция между FUNFX и GFFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и GFFFX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности GFFFX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.43%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		12.33%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и GFFFX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-36.26%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.74%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-36.26%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-13.74%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.60%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.56%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.98%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.61%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.77%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

20.17%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.61%

-1.46%