PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUND с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock, while AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, FUND returned 16.40%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FUND и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 15.51%.

FUND

1 день
0.52%
1 месяц
-0.93%
С начала года
19.89%
6 месяцев
21.14%
1 год
45.55%
3 года*
16.40%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.14%

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUND и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		19.89%27.57%-1.08%6.94%-1.16%9.18%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between FUND and AVES is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.58

The correlation between FUND and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

FUND vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUNDAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.64

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.22

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.32

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

8.40

+11.80

FUND vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUND и AVES

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNDAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-27.40%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.90%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-18.50%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.45%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-7.70%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.56%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и AVES

Текущая волатильность для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) составляет 6.58%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что FUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNDAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.89%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.88%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.34%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

17.20%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.20%

+2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и AVES

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.87%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Часто задаваемые вопросы

FUND and AVES have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to FUND (6.58%). In terms of maximum drawdown, FUND dropped -65.37% vs AVES's -27.40%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUND и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор