PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUN с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUN с UHS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUN (Cedar Fair, L.P.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, FUN returned -5.82%/yr vs 1.37%/yr for UHS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUN и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность 52.80%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -32.68%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям UHS по среднегодовой доходности: -5.82% против 1.37% соответственно.

FUN

1 день
-3.90%
1 месяц
9.94%
С начала года
52.80%
6 месяцев
57.21%
1 год
-21.53%
3 года*
-16.99%
5 лет*
-11.16%
10 лет*
-5.82%

UHS

1 день
0.25%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-32.68%
6 месяцев
-34.07%
1 год
-14.04%
3 года*
1.73%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUN и UHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUN
Cedar Fair, L.P.		52.80%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%
UHS
Universal Health Services, Inc.		-32.68%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Correlation

The correlation between FUN and UHS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.17

The correlation between FUN and UHS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FUN:

-$16.06

UHS:

$31.29

Коэффициент P/S

FUN:

0.82

UHS:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$2.90B

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$1.59B

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

FUN:

-$733.45M

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cedar Fair, L.P.

Universal Health Services, Inc.

Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с DISFUN с VOOFUN с SPYFUN с MAINFUN с IIPRFUN с INDA
Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPLUHS с AMZN

Доходность на риск

FUN vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUN c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUNUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.49

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.49

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.89

+0.23

FUN vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UHS равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUN и UHS

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и UHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-60.27%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.05%

-41.52%

-19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.74%

-41.52%

-36.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-44.90%

-32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.75%

-56.30%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.33%

-39.85%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-14.82%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.79%

17.33%

+22.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и UHS

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.25%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.94%

25.18%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.85%

31.46%

+35.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.02%

31.82%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

34.37%

+10.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и UHS

FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.55%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.50B
(FUN) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FUN and UHS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (15.26%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs UHS's -60.27%.

FUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUN и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор