Сравнение FUMIX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -11.13% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и FZROX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FUMIX
FZROX
Сравнение FUMIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.28 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и FZROX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и FZROX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -34.96% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.44% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -25.12% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.16% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.61% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.58% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и FZROX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.52% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.81% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 18.68% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.45% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.28% | +1.48% |