PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMIX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FUMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FUMIX returned 17.10%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FUMIX charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FUMIX

1 день
1.48%
1 месяц
12.10%
С начала года
26.12%
6 месяцев
26.26%
1 год
33.30%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.10%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		26.12%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-11.13%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FUMIX and FZROX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between FUMIX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FUMIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.47

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.36

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.39

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

15.66

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и FZROX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-34.96%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.89%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-19.38%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-25.12%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.51%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.92%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и FZROX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.99%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

9.22%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.22%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.44%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.13%

+1.64%

Сравнение комиссий FUMIX и FZROX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и FZROX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.20%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUMIX and FZROX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (6.51%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FUMIX dropped -33.36% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMIX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор