Сравнение FUMIX с FVWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и FVWSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и FVWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 24.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у FVWSX с доходностью -4.16%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и FVWSX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMIX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск
FUMIX
FVWSX
Сравнение FUMIX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | FVWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.23 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.80 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и FVWSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и FVWSX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и FVWSX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FVWSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -31.69% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.74% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -31.69% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.21% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.33% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.73% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и FVWSX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.73% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 11.31% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 19.86% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 18.80% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.34% | +2.42% |