PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%.

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий FUMIX и AMRGX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.71

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

2.91

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.57

Корреляция

Корреляция между FUMIX и AMRGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и AMRGX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и AMRGX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-80.32%

+46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.98%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-35.42%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-11.44%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-40.45%

+34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.78%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и AMRGX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.00%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

23.66%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

28.35%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.88%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.32%

+0.44%