PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%.

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND

Сравнение комиссий FUMBX и VSBIX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.65

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.33

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.70

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

18.02

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.65

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.09

-0.36

Корреляция

Корреляция между FUMBX и VSBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и VSBIX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и VSBIX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-5.74%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.81%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-5.74%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.44%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.59%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и VSBIX

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.82%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.42%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.94%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.53%

+0.96%