Сравнение FUMBX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и DFFGX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FUMBX
DFFGX
Сравнение FUMBX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.60 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.99 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.97 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.09 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.14 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.60 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и DFFGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и DFFGX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и DFFGX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -10.09% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.00% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -6.49% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.86% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.34% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и DFFGX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.15% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.40% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.42% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 1.85% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.57% | +0.92% |